DRO介绍

文献概述

Daniel Kuhn 等人 2018 年发在 MP 的文章从统计性质、tractable reformulation 两个角度详细地对 Wasserstein DRO 进行了阐述。文中提出的 numerical experiment 的 portfolio 例子也常被后人引用。

Daniel Kuhn 等人 2019 年发在Tutorials in OR 是更全面的版本. 他们在2024年又更新了版本挂在arxiv上，不知道有什么差异。